Л.О. Бабешко. Коллокационные модели прогнозирования в финансовой сфере

С математической точки зрения, под коллокацией понимается определение функции путем подбора аналитической аппроксимации к определенному числу заданных линейных функционалов. Эта работа посвящена построению коллокационных моделей прогнозирования количественных характеристик инструментов фондового рынка, моделей, использующих для прогноза любую имеющуюся разнородную информацию (в финансовом смысле — курсов, объемов продаж, индексов и т.д., и в математическом смысле — значения: функций в некоторых точках, интегралов от функций, сумм нескольких членов динамического ряда, производных различных порядков и т.д.). И, как показывают экспериментальные вычисления, это способствует повышению качества прогноза. Эта книга для аспирантов и студентов старших курсов экономических вузов, специалистов фондового рынка, занимающихся проблемами прогнозирования, статистиков, а также специалистов, использующих в своей работе стохастические методы.

Издательство: Экзамен
Год: 2001
Страниц: 288
Формат: djvu
Язык: русский

 

Скачать книгу (13,3 МБ):